*¹)
Vorabkäufe auf Tagesbasis
in aktueller Monatsperiode 10.2019: BAVARIA
INDUSTRIES GROUP gehört primär
nicht zu den im Monatsbereich ausgewerteten Unternehmen, deshalb wurde das
Signal Ende September nicht gehandelt. Nun da der Wert ein Einstiegssignal
per Tagessignal lieferte, wurde er in das Wikifolio aufgenommen. Prinzipiell
wird der Wert nun über die Monatsebene geführt, jedoch wird dabei die
Tagesebene nicht außer acht gelassen. Soll heißen: Kritische Situationen auf
der Tagesebene führen mgl. zur vollständigen Glattstellung. *¹) Ausformulierung des diskretionären Regelwerks für vorab getätigte Käufe und/oder
Verkäufe auf Tagesbasis in spekulativer Absicht unter Vorwegnahme eines im
Raum stehenden Signals (LONG/EXIT LONG) auf Monatsbasis: Kaufauslösung ▪ Kauf ('Scale in' ohne hart formulierten Einstieg)
auf Tagesbasis nach vermeintlich erkanntem Signal (Scanmodul intern:
PV[D8|M8]) ▪ Entfernung zum Monatssignal nicht mehr als 10-20%
(diskretionäre Entscheidung nach visueller Begutachtung/Analyse) ▪ Der zu erwerbende Wert befindet sich noch im "Status:Flat". D. h. es wird kein
Folgesignal, innerhalb eines schon laufenden Positionstrades, gehandelt (ohne
Positionsaufstockung). Verkauf (bei
nicht erfolgtem Monatssignal innerhalb drei folgender Monatsultima, oder bei
schon im Depot vorhandenen Werten, die mit gewisser Wahrscheinlichkeit ein
"EXIT LONG" Monatssignal auslösen könnten) ▪ Verkauf ('Scale out' ohne hart formulierten
Ausstieg) auf Tagesbasis nach vermeintlich erfolgtem Signal (Scanmodul
intern: PV[D8|M8]) ▪ Unterbietung bestimmter, als vermeintlich wichtig
antizipierter Marken und/oder Trendlinien. Risiken ▪ Erhöhte Volatilität nach Erwerb in Folge des mgl.
von mehreren Marktteilnehmern ähnlich antizipierten Signales (besonders im
Falle nicht erfolgender Monatssignale -> Versager). ▪ In der Folge nicht ausgelöste Monatssignale führen
mgl. zu erhöhten Drawdowns eines bisher relativ drawdownresistenten Systems. ▪ Inkorrekte Interpretation/Analyse der vom Scanmodul
vorgeschlagenen Werte führt zu einer höheren Anzahl von Fehltrades (bei
irregulärem EXIT LONG folgt daraus zukünftig entgehender Gewinn) und damit zu
höheren Drawdowns. Chancen ▪ Profiteur des Basiseffektes bei nachfolgend
eintretenden Monatssignalen. ▪ Sich entwickelnde Highflyer werden zu einem
besseren Kurs, d.h. in größerer Stückzahl erworben, was sich in der Folge im Ergebnis
potenzieren kann. ▪ Durch günstigeren Erwerb von Werten auf Tagesbasis,
die in der Folge zwar ein Monatssignal ausbilden, jedoch danach abstürzen und
damit ein Verkaufssignal auf dieser Zeitebene produzieren, kann der
wertmäßige Verlust des Gesamttrades, im Verhältnis zum Verlust des reinen
Systems auf Monatsbasis, verringert werden. Dies sollte sich in Summe positiv
auf den Drawdown des Gesamtsystems auswirken. |